ว่าด้วยเรื่องการเทรด ATR / Position Size และ Entry + Exit กับ Stat
บันทึกวันที่ 01-Nov-2022
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ กำหนด RR ง่าย ๆ อย่าง 1% 2%
ยกตัวอย่าง พอร์ต 1000$ จะเสียได้ทีละ 10-20$ ก็จะใช้ lot ที่ไม่เท่ากัน
หรือบางคนอาจจะเทรดแบบ fix lot เช่น 0.05lot ตลอดทุกคู่
แต่เนื่องจากความผันผวนของราคา Volatility แต่ละคู่เงินเงินไม่เท่ากัน
เครื่องมือแรกที่เอามาช่วยคำนวณ lot ง่าย ๆ เช่น
https://www.myfxbook.com/forex-calculators/position-size
ภาพบน ตารางคำนวณ lot size ของ Myfxbook |
พอร์ต 1000$ 2% = 20$ SL=50 pip จะออก lot ได้ 0.04 lot
ถ้า พอร์ต 1000$ 2% = 20$ SL=100 pip จะออก lot ได้ 0.02 lot เป็นต้น
----------------------------------
ATR (average true range)
ภาพบน : แสดง ATR ค่า default = 14 |
( ครั้งนึงพี่ต้าน mudleygroup เคยเอา ATR มาพูดไว้หลายปีแล้ว
ปัจจุบันก็มีเทรดเดอร์หลายท่านพูดไว้อย่างมากมาย สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้
อีกเครื่องมือนึงคือ indicator นึงที่นิยมใช้ ดูความผันผวนของราคา อย่าง ATR ( 14 day ค่า defalut )
จะเห็นว่า ราคา XAUUSD ใน 1 วัน = 23.8 ตีความว่าในหนึ่งวันแล้ว
ทองคำจะวิ่งอยู่ประมาณ 23.8$ หรือ 238 Pips
ตัวอย่าง : ถ้าเรา TP ที่ 10$ หรือ 100 Pips ใน 1 วัน จะมีโอกาสที่เราจะเก็บกำไรได้นั่นเอง
ถ้าเรา TP สัก 40$ อาจจะต้องใช้เวลาหลายวัน
เราจึงนำมาใช้กำหนด กลยุทธ์ในการเทรด TP - SL ต่อไป
----------------------------------
Entry + Exit กับ Stat
ภาพบน : การเข้า แบบ breakout โดยใช้ atr กำหนดแผน |
ตัวอย่าง-1 breakout buy ที่แท่ง bullish SL=2% ที่ low = 20$ เราก็เข้าที่ 0.01 lot
เราจะเห็น ว่า ราคาวิ่งไปได้ 14$ ก็ไหลกลับลงมา ถ้าเรา TP ที่ 10$ เราจะได้แค่ 0.5 RR
อ้าว!..เราถูกสอนมาว่า RR ( Risk:Reward ratio ) ควรจะได้ 1:2 1:3 ขึ้นไปในการเทรดนี่..?
นี่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้อง รู้ stat ของตัวเอง ในการเทรด
แล้วเราก็เอามากำหนด winrate / RR ในการเทรด ด้วยสมการง่าย ๆ
ที่เราถูกสอนมาว่า RR 1:2 winrate > 40-50% เราก็จะอยู่รอดในตลาดได้
แต่ถ้าเราทำ winrate 70-80% RR 1:0.5 / 1:1 เราก็อยู่รอดในตลาดได้เหมือนกัน
ภาพบน การเข้าแบบ ย่อ Buy |
ตัวอย่าง-2 เมื่อราคา breakout ก็หาจังหวะย่อ buy ตามเทคนิคต่าง ๆ fibo / pric action ฯลฯ
หากเราเลือก SL ที่ low SL=14$ เราจะเห็นว่าราคาวิ่งไปถึง 20$
หากเรา TP=10$ SL=14$ จะเท่ากับ 0.7 RR
หรือหากเราจะบีบ SL ให้แคบลง 10$ เพื่อยิง 0.02 lot แล้ว TP=5$ ก็จะได้ RR 1:0.5
หรือ SL 10$ แล้ว TP 10$ ยิง 0.02lot เพื่อเพิ่ม RR เป็น 1:1 เราก็ทำได้เช่นกัน
ภาพบน SL สั้นเพื่อให้ได้ RR สูงสุด |
ตัวอย่าง-3 อาจใช้ SL สั้นโดยใช้ แท่งเทียน Stoploss เพื่อบีบ SL ให้สั้นลงอีก
อาจได้ RR สูงระดับ 1:5 1:10 เลยทีเดียว
* Tips บางคนก็ใช้ ATR-Day ใน การวาง Stoploss ซึ่งโอกาสโดนในแต่ละวันก็จะน้อย
ถ้าเราเทรดแล้ว TP ก็จะมีโอกาสเพิ่ม winrate ให้ระบบเทรดเราได้อีกทาง
----------------------------------
ภาพบน แสดง stat จาก myfxbook |
ตัวอย่างภาพบน แสดง winrate อยู่ประมาณ 60% Profit factor=3.94
หมายถึง หากเราต้องการ winrate เพิ่ม
อาจจะกำหนด TP ให้สั้นลงได้ เพื่อ TP ให้ไวขึ้น
หรือ ถ้าต้องการเพิ่ม RR ให้สูง แต่ระดับ winrate อาจจะลดลงเหลือ 50% เป็นต้น
อาจดู stat อื่น ๆ ประกอบอย่าง Average Win/Loss , Best trades/Worst trades ฯลฯ ประกอบ
สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ Stat ของตัวเองเสียก่อนว่าเราทำ winrate กับ RR ได้เท่าไหร่
ไม่ว่าเราจะเข้าด้วยเทคนิคแบบไหน ถ้ามี Stat ของตัวเองแล้วก็นำมากำหนดกลยุทธ์ได้หลากหลาย
ซึ่งเทรดเดอร์มือใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการฝึกฝนอยู่
โชคดีร่ำรวย ครับ
:P
ตอบลบ