ว่าด้วยเรื่องการเทรด ATR / Position Size และ Entry + Exit กับ Stat

ว่าด้วยเรื่องการเทรด ATR / Position Size  และ Entry + Exit กับ Stat

บันทึกวันที่ 01-Nov-2022

    เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ กำหนด RR ง่าย ๆ อย่าง 1% 2%

ยกตัวอย่าง พอร์ต 1000$ จะเสียได้ทีละ 10-20$ ก็จะใช้ lot ที่ไม่เท่ากัน

หรือบางคนอาจจะเทรดแบบ fix lot  เช่น 0.05lot ตลอดทุกคู่  

แต่เนื่องจากความผันผวนของราคา Volatility แต่ละคู่เงินเงินไม่เท่ากัน

เครื่องมือแรกที่เอามาช่วยคำนวณ lot ง่าย ๆ เช่น

https://www.myfxbook.com/forex-calculators/position-size

ภาพบน ตารางคำนวณ lot size ของ Myfxbook

ทบทวนตามตัวอย่าง ง่าย ๆ   

              พอร์ต 1000$ 2% = 20$  SL=50 pip จะออก lot ได้ 0.04 lot

        ถ้า  พอร์ต 1000$ 2% = 20$  SL=100 pip จะออก lot ได้ 0.02 lot  เป็นต้น

----------------------------------

ATR (average true range)

ภาพบน : แสดง ATR ค่า default = 14

( ครั้งนึงพี่ต้าน mudleygroup เคยเอา ATR มาพูดไว้หลายปีแล้ว
ปัจจุบันก็มีเทรดเดอร์หลายท่านพูดไว้อย่างมากมาย สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้

จึงขอสรุปเอาไว้สั้น ๆ )

อีกเครื่องมือนึงคือ indicator นึงที่นิยมใช้ ดูความผันผวนของราคา อย่าง ATR ( 14 day ค่า defalut )

จะเห็นว่า ราคา XAUUSD ใน 1 วัน = 23.8 ตีความว่าในหนึ่งวันแล้ว

ทองคำจะวิ่งอยู่ประมาณ 23.8$ หรือ 238 Pips

 ตัวอย่าง : ถ้าเรา TP ที่ 10$ หรือ 100 Pips ใน 1 วัน จะมีโอกาสที่เราจะเก็บกำไรได้นั่นเอง

                ถ้าเรา TP สัก 40$ อาจจะต้องใช้เวลาหลายวัน

เราจึงนำมาใช้กำหนด กลยุทธ์ในการเทรด TP - SL ต่อไป

----------------------------------

Entry + Exit กับ Stat

ภาพบน : การเข้า แบบ breakout โดยใช้ atr กำหนดแผน

ตัวอย่าง-1 breakout buy ที่แท่ง bullish  SL=2% ที่ low = 20$ เราก็เข้าที่ 0.01 lot

เราจะเห็น ว่า ราคาวิ่งไปได้ 14$ ก็ไหลกลับลงมา ถ้าเรา TP ที่ 10$ เราจะได้แค่ 0.5 RR

อ้าว!..เราถูกสอนมาว่า RR ( Risk:Reward ratio ) ควรจะได้ 1:2 1:3 ขึ้นไปในการเทรดนี่..?

นี่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้อง รู้ stat ของตัวเอง ในการเทรด

แล้วเราก็เอามากำหนด winrate / RR ในการเทรด ด้วยสมการง่าย ๆ

ที่เราถูกสอนมาว่า RR 1:2 winrate  > 40-50% เราก็จะอยู่รอดในตลาดได้

แต่ถ้าเราทำ winrate 70-80% RR 1:0.5 / 1:1  เราก็อยู่รอดในตลาดได้เหมือนกัน

ภาพบน การเข้าแบบ ย่อ Buy

ตัวอย่าง-2 เมื่อราคา breakout ก็หาจังหวะย่อ buy ตามเทคนิคต่าง ๆ fibo / pric action ฯลฯ

หากเราเลือก SL ที่ low SL=14$ เราจะเห็นว่าราคาวิ่งไปถึง 20$

หากเรา TP=10$ SL=14$ จะเท่ากับ 0.7 RR 

หรือหากเราจะบีบ SL ให้แคบลง 10$ เพื่อยิง 0.02 lot แล้ว TP=5$ ก็จะได้ RR 1:0.5

หรือ SL 10$ แล้ว TP 10$ ยิง 0.02lot เพื่อเพิ่ม RR เป็น 1:1 เราก็ทำได้เช่นกัน

ภาพบน SL สั้นเพื่อให้ได้ RR สูงสุด

ตัวอย่าง-3 อาจใช้ SL สั้นโดยใช้ แท่งเทียน Stoploss เพื่อบีบ SL ให้สั้นลงอีก 

อาจได้ RR สูงระดับ 1:5 1:10 เลยทีเดียว

* Tips บางคนก็ใช้ ATR-Day ใน การวาง Stoploss ซึ่งโอกาสโดนในแต่ละวันก็จะน้อย

ถ้าเราเทรดแล้ว TP ก็จะมีโอกาสเพิ่ม winrate ให้ระบบเทรดเราได้อีกทาง

----------------------------------

ภาพบน แสดง stat จาก myfxbook

ตัวอย่างภาพบน แสดง winrate อยู่ประมาณ 60% Profit factor=3.94

หมายถึง หากเราต้องการ winrate เพิ่ม

อาจจะกำหนด TP ให้สั้นลงได้ เพื่อ TP ให้ไวขึ้น

หรือ ถ้าต้องการเพิ่ม RR ให้สูง แต่ระดับ winrate อาจจะลดลงเหลือ 50% เป็นต้น

อาจดู stat อื่น ๆ ประกอบอย่าง Average Win/Loss , Best trades/Worst trades ฯลฯ ประกอบ

สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ Stat ของตัวเองเสียก่อนว่าเราทำ winrate กับ RR ได้เท่าไหร่

ไม่ว่าเราจะเข้าด้วยเทคนิคแบบไหน ถ้ามี Stat ของตัวเองแล้วก็นำมากำหนดกลยุทธ์ได้หลากหลาย

ซึ่งเทรดเดอร์มือใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการฝึกฝนอยู่

โชคดีร่ำรวย ครับ