การดู Stats ของเทรดเดอร์ Part-2

การดู Stats ของเทรดเดอร์ Part-2 Myfxbook 
ทำการวิเคราะห์ Stats และ Simulate ทุน 1000$ ของเทรดเดอร์ทั้งหมด
3 คน คือ A B และ C ตามลำดับ

* ผลงานที่ผ่านมา ไม่การันตีผลตอบแทนในอนาคต *

---------------------------------------------------------------------------------

             1. วิเคราะห์ Stats  Trader-A Myfxbook             

---------------------------------------------------------------------------------

ภาพบน - ผลงาน Myfxbook ของ Trader-A

1.Gain = +396.53% ,
2.Abs Gain +176.49%  จะถูกคำนวนยอดเงินที่มีการฝากเพิ่มเข้าไป (Deposit)
3.Drawdown = 47.49%
4.Balance = 1393.49 Eur (ยูโร)
5.Profit +889 Eur
6.Deposit/Withdrawal ฝาก/ถอน

วิเคราะห์ Trade-A มีการทำผลงานได้ดี จากช่วงปี 2015-2017
มีการฝากเงินเพิ่มเข้าไป Abs Gain จึงเหลือ 176% จาก 396%
มี Drawdown ที่ค่อนข้างสูง คือ ติดลบ เกือบ 50% ของ Port
( My Fxbook จำกัดไว้ที่ 60%+ Drawdown หากทำผลงานไม่ดี
เทรดเดอร์จะถูกถอด..ออกจากหน้า System)

ใช้ทุน 1,393 Eur สำหรับ บัญชี Autotrade จะจำกัดขั้นต่ำที่ 1000 USD
ทำกำไรไปได้ 889 Eur ตลอดที่ผ่านมา

มีการฝากเงินเข้าไป 504 Eur และยังไม่มีการถอนกำไรออก

ภาพบน - Trader-A ปี 2016 ทำผลงานได้ ไม่สม่ำเสมอ และ บางเดือน ติดลบเยอะ 
ช่วงท้ายปีทำ แกว่งขึ้นลง มาก ( Oct-2016 ช่วง Brexit )

ภาพบน - Trader-A ปี 2017 ทำผลงานได้ทรงตัว ในเดือนที่ติดลบ..ไม่ได้ลงไปเยอะ

ภาพบน - History ของ Trader-A  เป็นการใช้  Lot Size ที่คงทีเท่าเดิม ( อาจเพิ่มลดตามมูลค่า Port)

ไม่มีการ เบิ้ล Lot 

ภาพบน - ทดสอบการ Simulate Trader-A ที่เงิน 1000 USD 1 ปีย้อนหลัง

โดยปรับตัวคูณ Lot x 1.0 เท่า

( ระบบจะคำนวณ lot size ให้่ตามขนาดทุน ของ Trader และผู้ตาม)

ผลลัพธ์ที่ได้ : Gain 35% , Drawdown 26%

Profit 346$  ,Pip 838

จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ช่วง ครึ่งปีแรก ทำได้ไม่ดี โดน Drawdown ลึกไปถึง 26%

แต่่ช่วงหลังทำกำไร กลับมาได้จน +35%

ภาพบน - Simulate 2 แบบ Fix lot  0.01 lot ที่เงิน 1,000$

ผลลัพธ์ที่ได้ Gain 8%  , Drawdown 7%

Profits 75$, Pip 838 เท่าเดิม

สรุปว่า  เทรดที่ 0.01 lot ความเสี่ยงนั้น ต่ำมาก  แต่ก็ต้องแลกกับกำไรที่น้อยลง

แต่เราสามารถปรับ Lot 0.02 , 0.03 เพื่มประสิทธิภาพ บนความเสี่ยงที่เรารับได้

หรือ ปรับลดตัวคูณ Multiple lot ซึ่งช่วยให้ยืดยุ่น ได้มากทีเดียว

---------------------------------------------------------------------------------

             2. วิเคราะห์ Stats  Trader-B Myfxbook             

---------------------------------------------------------------------------------

ภาพบน - ผลงาน Myfxbook ของ Trader-B

1.Gain = +139.66% ,

2.Abs Gain +6.9%  จะถูกคำนวนยอดเงินที่มีการฝากเพิ่มเข้าไป (Deposit)

3.Drawdown = 8.29% ( อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก )

4.Balance = 15,702 USD

5.Profit +2643 USD

6.Deposit/Withdrawal ฝาก/ถอน  * ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า มีการฝากถอนที่เยอะมาก

ภาพบน - Trader-B ผลงานย้อนหลังที่ผ่านมา ปี 2016 ทำได้ สม่ำเสมอตลอดทั้งปี

ถึงจะมีติดลบ แต่ถือว่า ต่ำ

ภาพบน - Trader-B แสดง History ที่ผ่านมา .. ทำไมถึงมีการ ฝาก/ถอน จำนวนเงิน เยอะๆ ?

และการเทรด ใช้ Lot/Size ไม่สม่ำเสมอ

ซึ่งดูจากยอดเงิน Balance แล้ว จึงตั้งข้อสังเกตว่า อาจจะเป็นบัญชีแบบ PAMM นั่นเอง

แต่ด้วยระบบ ที่คำนวณ Lot แบบอัติโนมัติ จึงหายห่วงได้ สำหรับผู้ตาม

ภาพบน - Simulate Trader-B ทำการ ปรับตัวคูณ x1.0 เท่า ที่ทุน 1000$

ผลลัพธ์ที่ได้ : Gain 69% , Drawdown 7%

Profits 685 $ , Pip 1030

สรุปว่า ที่ทุน 1000$ สามารถ ใช้บนความเสี่ยงที่ถือว่าต่ำมาก

และทำผลงานได้ระดับดี!

ภาพบน - Simulate-2 Trader-B ทำการ ปรับตัวคูณ x 2.0 เท่า ที่ทุน 1000$

ผลลัพธ์ที่ได้ : Gain 171% , Drawdown 13%

Profits 1,714 $ , Pip 1030 เท่าเดิม

สรุป ว่าการปรับเพิ่มตัวคูณ Multiple Lot ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ได้มากขึ้นถึง 2 เท่าจริง

โดยที่ Drawdown ระดับ 13% ก็ยังถือว่าค่อนข้างต่ำ

             3. วิเคราะห์ Stats  Trader-C Myfxbook             

---------------------------------------------------------------------------------
สิ่งที่ต้องสังเกตเพิ่มเติม คือจำนวนเงิน Balance และ Lot/Size กับ จำนวน Pips

ภาพบน - ผลงาน Myfxbook ของ Trader-C

1.Gain = +155.54% ,

2.Abs Gain +75.5%  จะถูกคำนวนยอดเงินที่มีการฝากเพิ่มเข้าไป (Deposit)

3.Drawdown = 18.89% ( อยู่ระดับกลาง - สูง สำหรับ ..คนที่รับความเสี่ยงได้น้อย )

4.Balance = 4,975 USD

5.Profit +2140 USD

6.Deposit/Withdrawal มีการฝากเข้าอย่างเดียว/ยังไม่มียอดถอน

ภาพบน - ผลงาน Trader-C ปี 2016 ทำเฉลี่ย ออกมาได้ สม่ำเสมอ อยู่ในระดับดี

ภาพบน - ผลงานปี 2017 ก็ยังทำออกมาได้ + ทุกเดือน

ภาพบน - แสดงการเทรดย้อนหลัง มีการใช้ Lot/Size ไม่ สม่ำเสมอ..แต่ Winrate ทำออกมาได้ดี

ภาพบน - จากการทดสอบ Simulate x1.0 เท่า ทุน 1,000$  1 ปี ย้อนหลัง

ผลลัพธ์ที่ได้ : Gain 106% , Drawdown 10%

Profit 1,063 $ , Pip 21,006  (เนื่องจาก มีการเทรด Gold ทำให้ Pip ดูสูง)

ซึ่งดูจากผลงานแล้วดูดี ผ่านทุก องค์ประกอบ

ภาพบน - เมื่อทำการ Simulate แบบ x1 เท่า ทุน 1000$  ทางระบบแจ้งว่า

Minimal Balance ที่ระบบแนะนำควรจะใช้คือ 4,975$

เมื่อเรานำมาวิเคราะห์ต่อ แล้วนำไปดูจาก History ย้อนหลัง

จะเห็นว่า Trader-C มีการเทรดที่ใช้ Lot/Size ที่สูง ไม่สม่ำเสมอ สำหรับทุน 1,000$

อาจเกิดความเสี่ยงทางด้าน Leverage/Drawdown ที่ตามมา

เพิ่มเติ่มรายละเอียด เกี่ยวกับ Copy Myfxbook URL : Autotrade #help_14

ภาพบน - แสดง History เมื่อดูจาก Position แล้ว ถึงแม้ว่าจะมีการใช้ Lot ไม่เท่ากัน

แต่สิ่งที่แสดงย้อนหลัง จะเห็นว่า มีการ  Take Profit และ Stop Loss 
เฉลี่ย ที่ ระดับ 10-20 $ (-10, -20$) ถึงว่าคุมมาดี

แต่ถ้าโดน -20 ติด ๆ กัน  ทุน 1000$ อาจจะไม่เพียงพอ
จึงต้องจัดการความเสี่ยงของแต่ละบุคคลกันดี ๆ