การดู Stats ของเทรดเดอร์ Part-2 Myfxbook
ทำการวิเคราะห์ Stats และ Simulate ทุน 1000$ ของเทรดเดอร์ทั้งหมด
3 คน คือ A B และ C ตามลำดับ
* ผลงานที่ผ่านมา ไม่การันตีผลตอบแทนในอนาคต *
---------------------------------------------------------------------------------
1. วิเคราะห์ Stats Trader-A Myfxbook
---------------------------------------------------------------------------------
ภาพบน - ผลงาน Myfxbook ของ Trader-A
2.Abs Gain +176.49% จะถูกคำนวนยอดเงินที่มีการฝากเพิ่มเข้าไป (Deposit)
3.Drawdown = 47.49%
4.Balance = 1393.49 Eur (ยูโร)
5.Profit +889 Eur
6.Deposit/Withdrawal ฝาก/ถอน
วิเคราะห์ Trade-A มีการทำผลงานได้ดี จากช่วงปี 2015-2017
มีการฝากเงินเพิ่มเข้าไป Abs Gain จึงเหลือ 176% จาก 396%
มี Drawdown ที่ค่อนข้างสูง คือ ติดลบ เกือบ 50% ของ Port
( My Fxbook จำกัดไว้ที่ 60%+ Drawdown หากทำผลงานไม่ดี
เทรดเดอร์จะถูกถอด..ออกจากหน้า System)
ใช้ทุน 1,393 Eur สำหรับ บัญชี Autotrade จะจำกัดขั้นต่ำที่ 1000 USD
ทำกำไรไปได้ 889 Eur ตลอดที่ผ่านมา
มีการฝากเงินเข้าไป 504 Eur และยังไม่มีการถอนกำไรออก
ภาพบน - Trader-A ปี 2016 ทำผลงานได้ ไม่สม่ำเสมอ และ บางเดือน ติดลบเยอะ
ช่วงท้ายปีทำ แกว่งขึ้นลง มาก ( Oct-2016 ช่วง Brexit )
ช่วงท้ายปีทำ แกว่งขึ้นลง มาก ( Oct-2016 ช่วง Brexit )
ภาพบน - Trader-A ปี 2017 ทำผลงานได้ทรงตัว ในเดือนที่ติดลบ..ไม่ได้ลงไปเยอะ
ภาพบน - History ของ Trader-A เป็นการใช้ Lot Size ที่คงทีเท่าเดิม ( อาจเพิ่มลดตามมูลค่า Port)
ไม่มีการ เบิ้ล Lot
ภาพบน - ทดสอบการ Simulate Trader-A ที่เงิน 1000 USD 1 ปีย้อนหลัง
โดยปรับตัวคูณ Lot x 1.0 เท่า
( ระบบจะคำนวณ lot size ให้่ตามขนาดทุน ของ Trader และผู้ตาม)
ผลลัพธ์ที่ได้ : Gain 35% , Drawdown 26%
Profit 346$ ,Pip 838
จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ช่วง ครึ่งปีแรก ทำได้ไม่ดี โดน Drawdown ลึกไปถึง 26%
แต่่ช่วงหลังทำกำไร กลับมาได้จน +35%
ภาพบน - Simulate 2 แบบ Fix lot 0.01 lot ที่เงิน 1,000$
ผลลัพธ์ที่ได้ Gain 8% , Drawdown 7%
Profits 75$, Pip 838 เท่าเดิม
สรุปว่า เทรดที่ 0.01 lot ความเสี่ยงนั้น ต่ำมาก แต่ก็ต้องแลกกับกำไรที่น้อยลง
แต่เราสามารถปรับ Lot 0.02 , 0.03 เพื่มประสิทธิภาพ บนความเสี่ยงที่เรารับได้
หรือ ปรับลดตัวคูณ Multiple lot ซึ่งช่วยให้ยืดยุ่น ได้มากทีเดียว
---------------------------------------------------------------------------------
2. วิเคราะห์ Stats Trader-B Myfxbook
---------------------------------------------------------------------------------
ภาพบน - ผลงาน Myfxbook ของ Trader-B
1.Gain = +139.66% ,
2.Abs Gain +6.9% จะถูกคำนวนยอดเงินที่มีการฝากเพิ่มเข้าไป (Deposit)
3.Drawdown = 8.29% ( อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก )
4.Balance = 15,702 USD
5.Profit +2643 USD
6.Deposit/Withdrawal ฝาก/ถอน * ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า มีการฝากถอนที่เยอะมาก
ภาพบน - Trader-B ผลงานย้อนหลังที่ผ่านมา ปี 2016 ทำได้ สม่ำเสมอตลอดทั้งปี
ถึงจะมีติดลบ แต่ถือว่า ต่ำ
ภาพบน - Trader-B แสดง History ที่ผ่านมา .. ทำไมถึงมีการ ฝาก/ถอน จำนวนเงิน เยอะๆ ?
และการเทรด ใช้ Lot/Size ไม่สม่ำเสมอ
ซึ่งดูจากยอดเงิน Balance แล้ว จึงตั้งข้อสังเกตว่า อาจจะเป็นบัญชีแบบ PAMM นั่นเอง
แต่ด้วยระบบ ที่คำนวณ Lot แบบอัติโนมัติ จึงหายห่วงได้ สำหรับผู้ตาม
ภาพบน - Simulate Trader-B ทำการ ปรับตัวคูณ x1.0 เท่า ที่ทุน 1000$
ผลลัพธ์ที่ได้ : Gain 69% , Drawdown 7%
Profits 685 $ , Pip 1030
สรุปว่า ที่ทุน 1000$ สามารถ ใช้บนความเสี่ยงที่ถือว่าต่ำมาก
และทำผลงานได้ระดับดี!
ภาพบน - Simulate-2 Trader-B ทำการ ปรับตัวคูณ x 2.0 เท่า ที่ทุน 1000$
ผลลัพธ์ที่ได้ : Gain 171% , Drawdown 13%
Profits 1,714 $ , Pip 1030 เท่าเดิม
สรุป ว่าการปรับเพิ่มตัวคูณ Multiple Lot ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ได้มากขึ้นถึง 2 เท่าจริง
โดยที่ Drawdown ระดับ 13% ก็ยังถือว่าค่อนข้างต่ำ
3. วิเคราะห์ Stats Trader-C Myfxbook
---------------------------------------------------------------------------------
สิ่งที่ต้องสังเกตเพิ่มเติม คือจำนวนเงิน Balance และ Lot/Size กับ จำนวน Pips
สิ่งที่ต้องสังเกตเพิ่มเติม คือจำนวนเงิน Balance และ Lot/Size กับ จำนวน Pips
ภาพบน - ผลงาน Myfxbook ของ Trader-C
1.Gain = +155.54% ,
2.Abs Gain +75.5% จะถูกคำนวนยอดเงินที่มีการฝากเพิ่มเข้าไป (Deposit)
3.Drawdown = 18.89% ( อยู่ระดับกลาง - สูง สำหรับ ..คนที่รับความเสี่ยงได้น้อย )
4.Balance = 4,975 USD
5.Profit +2140 USD
6.Deposit/Withdrawal มีการฝากเข้าอย่างเดียว/ยังไม่มียอดถอน
ภาพบน - ผลงาน Trader-C ปี 2016 ทำเฉลี่ย ออกมาได้ สม่ำเสมอ อยู่ในระดับดี
ภาพบน - ผลงานปี 2017 ก็ยังทำออกมาได้ + ทุกเดือน
ภาพบน - แสดงการเทรดย้อนหลัง มีการใช้ Lot/Size ไม่ สม่ำเสมอ..แต่ Winrate ทำออกมาได้ดี
ภาพบน - จากการทดสอบ Simulate x1.0 เท่า ทุน 1,000$ 1 ปี ย้อนหลัง
ผลลัพธ์ที่ได้ : Gain 106% , Drawdown 10%
Profit 1,063 $ , Pip 21,006 (เนื่องจาก มีการเทรด Gold ทำให้ Pip ดูสูง)
ซึ่งดูจากผลงานแล้วดูดี ผ่านทุก องค์ประกอบ
ภาพบน - เมื่อทำการ Simulate แบบ x1 เท่า ทุน 1000$ ทางระบบแจ้งว่า
Minimal Balance ที่ระบบแนะนำควรจะใช้คือ 4,975$
เมื่อเรานำมาวิเคราะห์ต่อ แล้วนำไปดูจาก History ย้อนหลัง
เมื่อเรานำมาวิเคราะห์ต่อ แล้วนำไปดูจาก History ย้อนหลัง
จะเห็นว่า Trader-C มีการเทรดที่ใช้ Lot/Size ที่สูง ไม่สม่ำเสมอ สำหรับทุน 1,000$
อาจเกิดความเสี่ยงทางด้าน Leverage/Drawdown ที่ตามมา
เพิ่มเติ่มรายละเอียด เกี่ยวกับ Copy Myfxbook URL : Autotrade #help_14
ภาพบน - แสดง History เมื่อดูจาก Position แล้ว ถึงแม้ว่าจะมีการใช้ Lot ไม่เท่ากัน
แต่สิ่งที่แสดงย้อนหลัง จะเห็นว่า มีการ Take Profit และ Stop Loss เฉลี่ย ที่ ระดับ 10-20 $ (-10, -20$) ถึงว่าคุมมาดี
แต่ถ้าโดน -20 ติด ๆ กัน ทุน 1000$ อาจจะไม่เพียงพอ
จึงต้องจัดการความเสี่ยงของแต่ละบุคคลกันดี ๆ
.png){kind=small}